Eğitim

Yüksek Frekanslı Ticaret Teknik Tabanlı Stratejiler Pratik vaka çalışmaları.

Privacy, Security, Society - Computer Science for Business Leaders 2016 (Haziran 2019).

Anonim

Yüksek Frekanslı Ticaret Teknik Tabanlı Stratejiler Pratik vaka çalışmaları.

Not: Strateji sağlayıcısıyla yapılan Anlaşmazlık Anlaşması nedeniyle, Stok adını açıklayamayız. Biz HFT Günü Traders biz saniyeler tabanlı Tick alarak dikkate alın. Teknik Analiz Yazılımı için: Amibroker.

Nifty Company A: Blue Chip şirketi (Kasım - Aralık 2013 Grafikler)

Stoklar artık çok fazla uçmuyor, ama yine de güzel salıncaklar yapıyorlar. Aylar boyunca pummel haline getirildikten sonra, bu stokların çoğu çok yıllı azalıyor. Her şeyin daha da kötüleşemeyeceği konusunda iyimserlikle hareket eden piyasa oyuncuları nihayet Net ralliyi yeniden uyandırdı.

Ama esnafı akıllıca seç. Birkaç istisna dışında, Hisse senetleri olağanüstü arz fazlası ile karşı karşıya. Büyük yatırımcı ve kurumlar lejyonları bu stokları hala çok daha yüksek fiyatlardan tutuyor. Yıllar boyu azalan portföylerini satacaklar.

Bu stokların birçoğu şimdi çift haneli (daha az 100 Rs / -) pozisyon pozisyonu ve risk toleransının dikkatli bir değerlendirmesini gerektiren bir durumda işlem görüyor. İyi haber, sektörün hisse senetlerinin büyük likiditesi ve küçük spreadleridir. Bu yüksek-float sorunları tüm gün, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı işaret eden tek bir kuruş ile ticaret yapabilir. Bu küçük işlem maliyetinin bir başka avantajı vardır. En iyi giriş fiyatını yakalamak için birkaç kez güvenli bir şekilde bir pozisyona girip çıkabiliriz.

Çoğu Net ralli sadece ayı piyasası sekansıdır. Bu gerçek, stoklardaki direnişin 200 günlük hareketli ortalamaların ilerlemesini söndürme ihtimalini artırıyor. Aslında, bugün bakacağımız ormanın kralı, çok yakında goril ile karşılaşmalı.

Bu yüzden Net mitingleri oynayın ve eski güzel günlerin tadını çıkarın. Ama bu durakları sıkı tut ve pazarın sana verdiği şeyi al. Neyse ki, bu indirimli fiyatlarla üç haneli (100 - 1000 Rs / -) kazançlar olabilir.

Çizelgeler ile örnek alın

Örnek şirketimiz A, Hindistan'daki MP seçimlerinde% 80 - 90'ın üzerinde bir değer kaybetti.

Ama zaman zaman firmamız için değişiyor olabilir Bir müşteri tabanı fiziksel e ticaret. Ayrıca gelecek Govt. FII'nin çok olumlu olduğuna ve şirketin yaklaşan Gov'lar arasında en çok sevilenlerden biri olduğuna inanılıyor. Son birkaç haftadır nihayet bazı iyi haberler geldi ve hisse senedi Ekim ayındaki düşük seviyesinden yaklaşık% 50 oranında yükseldi. Şimdi sadece 500 Rs / - altında oturuyor. Eski dev için büyük bir rampa değil, ama birikim bir tabana yakın olabileceğini gösteriyor. Kasım 2014'teki büyük harekete dikkat edin. Örnek şirketimizi 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde, sonuncusunun testine doğru sürdü.

Hacim yatırımcı ilgisini gösterirken, A şirketi bir koparma yerine daha geniş bir temel modele yönlendirilebilir. Son yükseklerde ve en düşük seviyelerde çizilen çizgilere dikkat edin. Kısmen gelişmiş simetrik bir üçgenin görünümünü alırlar. Bir stok, bu gibi bir kutudan hızlı bir şekilde çıkarılmalı veya tüm yolun alt eğilim çizgisine geri çekilebilmesini sağlamalıdır.

650 Rs / - 750 Rs / - arasındaki oynaklık bölgesi bir başka uyarı bayrağı ortaya çıkarmaktadır. Gördüğünüz gibi, keskin geri dönüşler bu fiyat seviyelerini karakterize ediyor. Bu neden oluyor? Bazı grafik noktaları, pozisyonları kaybetme konusunda oturan önemli sayıda tüccar ve yatırımcıyı gizler, çünkü ani geri dönüşler almıştır. Bu volatilite, fiyatın geçmesine izin vermeden önce çözülmelidir.

Bu ticaretin anahtarı 600 Rs + pazar numarasıdır. A Şirketi bunu kurabiliyorsa, iki bobin modelini tamamlayacak ve yeni alıcılar çizecektir. İlk olarak, kısa vadeli grafikte bir bardak-ve-koparma tetikleyici tetikler. Daha da önemlisi, günlük grafikte iyi oluşturulmuş bir çift dipli teyit ederdi.

En iyi ticaret planı, kopmadan çok önce gitmek olabilir. Gün içi paterni kullanarak bir konum düşünün, ancak daha büyük kuvvetler birbirine karışırsa hızlıca çıkmaya hazır olun. Örneğin, küçük üçgenin üzerinde bir kırılma daha büyük bir fiyat hareketi için mükemmel bir giriş sunabilir. Ancak, bu desenin altındaki herhangi bir konumdan kaçının. Aşağı inen bir üçgenin görünümü var.

Eğer bu alt çizgi kırılırsa iyi bir satış yapabiliriz.

Bu pozisyonu bir kârla çalıştırırsanız, iyi ticaret yönetimine odaklanın. Yukarıda bahsettiğim gibi, güçlü direnç 200 günlük hareketli ortalamada çoğu ayı piyasası rallisini durduracaktır. Bu zorlu bariyer, A Grubu günlük grafikte 1000 Rs / - yakınında oturuyor. Sıcak nokta ayrıca, tüm balon kabarması çöküşü için ana aşağı eğilim çizgisini geçiyor. Fiyat bu tehlike bölgesine yaklaştığında karımızı almalıyız.

(Her zaman şirketin temellerini görün ve daha sonra teknik olarak dikkate alın)

Nifty Şirketi B

Bilişim sektörüne dayalı stoklar, çok yıllı yükseklere çok yakın.

ITsector'da ticaret kurulumlarıyla kâr elde etmeye çalışabilirsiniz.

IT Company, çeşitli dünya üst düzey şirketleri ile olan ilişkisi boyunca bir dizi tüm zamanların en üst seviyelerinde ilerliyor. Ancak, her bir yüksekten sonra asla çok güçlü bir momentum yaratmamış ve daha düşük bir zemini yeniden test etmek için tekrar tekrar düşmüştür.

IT Şirketi'nin yükselen trend çizgisinin en üst seviyesinden ayrılması için ne gerekiyor? Nov.might'daki ses artışı bir ipucu sunuyor. Boğa tuzağında çok uzun süre yakalanan yanlış bir koparmayı gizler. BT Firması bu çirkin geri dönüşün yarattığı havai kaynağı emene kadar, herhangi bir mitingin momentum yaratması zor olacaktır.

BT şirketi, kısa vadede başka bir koşuya başlayabileceği bir fiyat pivotunda oturuyor. Ya da sadece burada dönebilir ve 1500 Rs / - yeniden test edebilir. Geçen hafta kurulan küçük Ada Reversal, olayları hızlandırabilir. Birçok tüccar muhtemelen bunu fark etti ve yeni kısa satışlara girdi. Hisse senedi boşluğu doldurmalı ve 2500 Rs / üstünde acele etmeli, ya da şort (artı havai arz) bir intikamla başlayabilir.

Şirket C (NSE Listelenen şirket)

Bir süre önce bir eğitim seansında kalabalığa alım satım alışkanlıklarını sordum. Özellikle, ne kadar kısa satıldıklarını bilmek istedim. Şaşkınlığımın% 25'inden azında hiç sahip olduklarını söyledi.

Bu, tipik bir alım-satım yatırımcısı grubu değildi. Bunlar sert çekirdekli tüccarlardı. Ancak tüm bu deneyimlerle bile, çoğu kısa satış sanatından kaçındı.

Belirsiz piyasa kuralları ve NSE Broker'ın mutlu konuşması, yıllardır kısa satım yapılmasını engelliyordu.

Ayrıca, kısa satmak için gereken ters mantık, birçok perakende tüccar için çok gizemli idi.

Çevrimiçi ticaretin ve anlık uygulamanın ortaya çıkmasıyla zaman değişti. Kısa bir satış yapmak artık bir hisse senedi almak kadar kolay. Gitti, envanterden hisseleri serbest bırakmak için komisyoncuyla görüşmek zorunda kaldığınız günlerdir, böylece bunları ödünç alabilirsiniz. Ve SEBI nihayet, uptick kuralını ortadan kaldırmak için ciddi bir düşünce veriyor.

Kısa satılırken oranlarınızı geliştirmek için üç hızlı ipucu: İlk olarak, asla bir selloff peşinde koşmayın.

En iyi kısa satışlar zayıf mitinglerin sonunda gelir. İkincisi, daha az değişken piyasalarda kısa satmak.

Teknik stoklar, yüksek kısa faiz (olağanüstü kısa satışlar) taşır ve kötü sıkışıklıklara karşı savunmasızdır. Son olarak, bir rallide top atmaya çalışmak yerine, köklü bir düşüş trendinde kısa bir pozisyon alın.

Kısa bir satışın zamanlaması, bir ticaret için bir hisse satın almaktan daha hassastır. Gerçek inananlar, kontra tüccarlar ve eski moda kötü şanslar, yıkılması gereken berbat stokları tutar. Hem günlük hem de 60 dakikalık grafiklerdeki düşüşlü kalıpları bularak davanıza yardım edin. Ama o zaman bile, sıkı durur ve kısa ticaret lehinize hızla hareket etmezse, gemiye atlamaktan çekinmeyin.

Swing tüccarları, C firmasının kurulumunu en sevdikleri teknik analiz Göstergesinden ayırt etmelidir. Klasik bir baş-omuz modeli ve tüm kurallara uyuyor. Aynı yükseklikte sağ ve sol omuzlar oluşturmuştur. Boyun çizgisi düz bir çizgide hafifçe iner. Her bir ralli uzun sürelerle daha az bağlılık gösteriyor. Böylece stok kısa satıcılar için öncelikli bir hedef gibi görünüyor.

Klasik bir baş-omuz düzeninde, bir stoğun boyun çizgisini kırmasını ve başın yüksekliğine (orta yüksekliğe) eşit bir mesafe bırakmasını bekliyoruz. Bu, Şirket C için yaklaşık 120 Rs / - düşüşünü hedefler. Ancak hedefe ulaşılacağının hiçbir garantisi olmadığından, kurulum, eninde sonunda bir stop loss kaybıyla çalışır. Bu şekilde bir kar elde edebiliriz, ancak beklenmeyen bir kısa sıkmadan hasarı azaltabiliriz.

Şirket C şeması da diğer sebeplerden ötürü aşağı yönlü görünüyor. Kasım ayı 200 günlük hareketli ortalamada başarısız oldu. Ve son çubukta satılan satış, 50 günlük hareketli ortalamada başarısız oldu. Peki kısa satışımıza ne zaman atlıyoruz?

C şirketini satmak için henüz çok erken görünüyor. 60 dakikalık aşırı alım aşırı salınımlı osilatör (stokastik), stokun boyun çizgisini kırmadan önce zıplayabileceğine dikkat çekiyor. Neyse ki, zayıf bir ralli daha kısa bir giriş sunabilir. Üçlü dirençle karşılaşırdı: kırık 50 günlük hareketli ortalama, üç kısa vadeli ve 145 Rs / - bir pazar sayısı. Ve o zaman, stochasticler aşırı alım koşullarından geçebilirdi. Swing ticaretimiz için her zaman daha iyi zamanlama.

Klasik baş-omuz ticareti, fırsat ortaya çıkarsa, boyun çizgisi kırılmasında ya da ilk geri çekilmede kısa satıyor. Ancak model, yaygın giriş seviyelerinin önemli kırbaçlar oluşturabildiği kadar iyi bilinmektedir. Kontralar, baş-omuzlara karşı kısa-satıcılara karşı ticaret yapmayı ve onları pozisyonlara kapatmaya zorlamak için çeşitli shakeoutlar uyguluyorlar.

İyi bir aşağı yönlü momentum oluşturmadan önce, fiyat kırılan boyun çizgisinden geri çekilirse şaşırmayın. Bu, herkesin iyi teknoloji analiz kitaplarına erişim sağladığı modern ticaret ortamımızın bir sonucudur. Bu yüzden kalabalığın bir adım önünde durun, savunmanızı koruyun ve alternatif stratejileri göz önünde bulundurun. Bir boyun çizgisi kırılmasından sonra en iyi kısa satış çoğu zaman kalıbın içinde yer alır. Bu uygulama hedefinin ilk kurulumla aynı fiyatta, yani 50 günlük hareketli ortalamanın ve 145 - 155 Rs / - pazar fiyatının hemen hemen aynı fiyatta oturması tesadüf değil.

Rgds
Lokesh Madan

Algo Ticaret Hindistan LLC