Eğitim

Geçmiş veya Canlı Piyasa Verileri Nasıl Satın Alınır?

Hisse senetlerinin fiyatı neden değişir ? (Mart 2019).

Anonim

Ticarette Kullanılan Veri Tipleri.

Veri statik veya dinamik olarak tanımlanabilir. Statik veriler çok sık değişmeyen verilerdir, dinamik veriler ise zamanla sürekli olarak değişen verilerdir. Örneğin, vadesi ve ihraççısı gibi bir tahvilin nitelikleri, büyük olasılıkla, güvenliğin ömrü boyunca sabit kalacak ve statik veri olarak anılacaktır; Bununla birlikte, fiyatı sürekli olarak değişir ve bu nedenle fiyat verilerine dinamik veriler denir. Ayrıca, bazı veriler, para birimi kodları ve faiz oranları gibi tüm katılımcılara açıktır, diğer veriler ise müşteri hesap bilgileri gibi bir firmaya özel tutulmaktadır. Bu üst düzey kategorizasyonlar göz önüne alındığında, aşağıdaki liste, menkul kıymet işlemleri için gerekli olan temel veri tiplerini göstermektedir.

Geçmiş Zaman Serisi Verileri: Stratejik geri-test, enstrüman fiyatlandırma ve Monte-Carlo simülasyonları için hem analitik hem de risk yönetiminde geçmiş pazar verileri gereklidir. Örneğin, bir miktar gelecekteki işlem masasının nasıl davranacağını ve sabit gelir portföyünü nasıl etkileyebileceğini simüle etmek için son on yıl için faiz oranları talep edebilir. Kredi riski yönetimi için, bir ihraççının geçmişte dalgalanan kredi notu, mevcut yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğini belirlemede yardımcı olur. Geçmiş zaman serisi verilerinin alınması, ilgili veri setinin bir ücret karşılığında bir piyasa kaynağından tek seferlik indirilmesidir. Finansal veriler için önemli veri satıcıları Bloomberg, Reuters, Telekurs ve FTID'dir.

Statik Referans Verileri: Statik referans verileri, zaman içinde değişmeyen veri alanlarının türünü ifade eder. Bu, bir güvenliğin tanımlayıcı parametrelerini ve farklı karşı tarafların tüzel kişilik yapısını içerir. Olaylar tarafından tetiklenen güncellemelerde, yeni bir güvenlik, karşı taraf veya pazar partneri her seferinde tek seferlik indirgede statik veriler alınır. Örneğin, bir satın alma durumunda, bir güvenlik düzenleyen tüzel kişinin adı değiştirilmelidir.

Dinamik ve Yüksek Frekanslı Pazar Verileri: Dinamik veriler düzenli olarak değişir ve çoğu zaman bir güvenliğin değişen fiyatlarına atıfta bulunur. Çeşitli varlık sınıfları için çok sayıda kaynaktan alınan alıntılar normal hale getirilmeli ve firmanın veritabanında saklanmalıdır. Bu fiyatlar analitik, günlük piyasaya ve risk yönetimi için kullanılır. Bu, NSE, MCX ve BSE gibi pazar yerlerinden gelen onay işaretli fiyat tekliflerinin sabit akışı olan kene verileri gibi yüksek frekanslı verileri içerir. Gün sonu fiyat verilerinin, çoğu tescilli algoritmik ticaret (yani, istatistiksel arbitraj) için yeterli olduğu, ancak elektronik ticaretle, marjların pazarda küçük fırsatlar bulmaya yönelik küçülmüş ve rekabet gücü olduğu bir zaman vardı. Özellikle Hedge fonlarının ticaret için gün içi yüksek frekanslı kene verisine ihtiyacı var. Gün içi pazar verileri, müşterileri için en iyi uygulamayı sağlayan komisyoncu-satıcılar tarafından da ihtiyaç duyulmaktadır ve bu nedenle tüm büyük pazarlarda gerçek zamanlı güncel fiyatlar hakkında görüş sahibi olmaları gerekmektedir.

Tüzel Kişi ve Şirket Eylemleri Verileri: Birleşme, Hisse senedi açıklamaları ve hisse senedi bölünmeleri gibi kurumsal faaliyetlerin ve tüzel kişilik verilerinin takip edilmesi çok önemlidir, çünkü bunlar bir güvenlik üzerindeki fiyat ve gelecekteki getirileri önemli ölçüde etkileyebilir. Bu bilgi için konsolide veri beslemesi olmadığından ve orta ofis, basın bültenlerine ve şirket web sitelerine baktıktan sonra iş kullanıcılarını bilgilendireceğinden sektör için acı bir nokta olmuştur. Firmalar artık ihtiyaçlarını kendi aralarında beslemelerde güncel bilgiler sağlayan kurumsal eylem toplayıcılarına giderek daha fazla dış kaynak olarak kullanıyorlar.

■ İşlem ve Pozisyon Verileri: Bir firma, iç ticaret tanımlayıcıları, pozisyon verileri ve kar ve zarar geçmişleri dahil olmak üzere işlem ayrıntılarını dahili olarak takip eder.

Hesap Verileri: Her firmanın sahip olduğu iki tür hesap verisi vardır: firmayı kullanan müşterilerin hesap bilgileri ve firma kendisi başka bir kuruluşun müşterisi olduğunda hesap bilgileri. İsim, yönetim altındaki varlıklar, müşteriye yönelik kurallar ve işlem geçmişi gibi müşterilerin ayrıntıları hesapla ilgili veritabanlarında tutulur. Buna ek olarak, firma veri satıcıları, pazar yerleri ve takas odaları ile kendi hesaplarına sahip olabilir ve bu bilgiyi dahili olarak saklamalıdır.

Mevcut veri türü ile Piyasa Veri Sağlayıcısı.

Piyasa verileri başlıca üç ana tipte sınıflandırılmaktadır.

1) Gerçek Zamanlı Veriler 2) Geçmiş Veriler 3) Corp Haberler

Şimdi Veri iki ana türe ayrılmıştır

1) Seviye 1
2) Seviye 2

Ve Tarihsel veriler daha sonra çeşitli türlere ayrılmıştır - örneğin, EOD, Snapshot verileri 1, 2, 5 dak başına ve diğer birçok şirket gereksinimlerine göre.

Karmaşık Analytics amacı için büyük Pazar verileri kullanımda Gerçek zamanlı verilerdir (Tick by Tick veya Ham verilerde) Gerçek Zamanlı Veriler için veri sağlayıcınızın veri merkezinden konumunuza kiralık hat erişimi gerekir. Gecikme verisi için İnternet erişimini kullanabilirsiniz. Bu nedenle, çoğu veri sağlayıcıları, her iki tür erişim sağlar.

Hindistan'da, döviz kurunun bedelinin çoğundan EOD verilerini alırsınız. Analiz için bu verileri kullanabilirsiniz.

Seviye 1 ile Seviye 2 Piyasa Verileri Arasındaki Ana Fark?

Bir yatırımcının aldığı finansal verilerin kalitesi, karar vermenin kalitesine yansıyacaktır. Günlük yatırımcılar veya hisse senedi alım satımına katılanlar için piyasa fiyatlandırmasının kesinliği ve bilgisi bir “satın al ve tut” yatırımcısı için olduğundan çok daha önemlidir. Veri Piyasası dünyasında, piyasa verilerine erişim Seviye 1 veya Seviye 2 olarak sınıflandırılmıştır.

Not: Alt düzey 1 veriler, canlı paylaşım fiyat web sitelerinden ve komisyoncunuzdan alınabilir. Bu size ticaret yapabileceğiniz alım satım fiyatını gösterir.

1. Seviye Piyasa Verisi nedir

1. Seviye piyasa verileri aşağıdakilere erişim içerir:

Teklif Fiyatı ve Boyutu - Bu, satın almak için bir sipariş vermiş olan bir tüccarın, o fiyattan satın almak istediği hisse sayısıyla birlikte sunduğu en yüksek fiyatı gösterir. Bir gün tüccarının bu fiyattan kote edilenden daha fazla hisse satmak istemesi durumunda, fazla payları temizlemek için daha düşük bir bedeli kabul etmek zorunda kalacaklar.

Fiyat ve Boyut İste - Bu, bir satış tüccarın sunduğu en düşük fiyatı ve bu fiyattan satmak istediği hisse sayısıyla birlikte gösterir. Bir günlük tüccar bu fiyattan daha fazla satın almak isterse, fazla hisseler için daha fazla teklif vermeleri gerekecektir.

Son Fiyat ve Boyut - Bu, en son gerçekleştirilen ticaretin fiyatını ve miktarını gösterir. Gün içi, bu her zaman güncellenecek, ancak piyasa kapanışında bu hisse için kapanış fiyatını temsil edecek.

1. Seviye piyasa verileri ne kadar?

Aylık yaklaşık 2000 USD size mal olacak .Web'in sahip olduğunuz 150 ABD dolarından size sağlayabilecek çeşitli servis sağlayıcıları var.

Seviye 2 Pazar Verisi nedir

Seviye 2 (II) piyasa verileri, veri sağlayıcıları tarafından Seviye 1'deki bir prim seviyesinde sunulmaktadır. Normal günlük yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılmayan ve uzun vadeli yatırımcılar için neredeyse kesinlikle alakasız olan ilave bilgiler sunmaktadır.

Seviye 2 piyasa verileri, tüccarın 'sipariş defteri' nin daha büyük bir resmini gösterir. Yukarıdaki Seviye 1'de, tüccar sadece satın alma ve satma için en iyi fiyatları görebildi ve sistemdeki diğer daha az rekabetçi siparişlerin ayrıntılarına daha fazla bakamadı. Rekabetçi olmayan emir dağılımı, büyük blok payları almayı veya satmayı planlayan kurumsal yatırımcılar için önemlidir.

Bir emeklilik fonu orta ölçekli bir şirkette 50 milyon hisseyi satmak isterse, terminallerine bakacaklardır. Seviye 1 verilerini kullanarak, piyasadaki en yüksek teklif fiyatının 50 bin hisse için 20 sterlin olduğunu görebilirler. Emeklilik müdürü artık ilk 50 binlik hisselerini 20 sterline satabileceklerini biliyorlar, ancak geri kalanını ellerinde tutmak için daha azını kabul etmek zorunda kalacaklar. Bu nedenle, bir sonraki en iyi teklif fiyatıyla ve böyle bir durumda, pazardaki bir siparişi her tükettiklerinde payları için marjinal olarak daha az alacaklar.

Bu nedenle, büyük bir hisse senedi bloku satılmadan önce, teklif fiyatlarının rekabet gücünün ne kadar çabuk tükeneceğini değerlendirmek için emeklilik fonu yöneticisine fayda sağlayacaktır. Bu pazarın 'derinliğini' görebilmek denir. Piyasa II verileri, katılımcının mevcut en iyi fiyatın altında / üstünde gelecek 5-10 fiyatları görmesini sağlar. Eğer rekabetçi siparişler zeminde zayıfsa, satışlarını ertelemeye veya sadece küçük bir parti satmaya karar verebilirler. Güçlü talep neticesinde, tam ve rekabetçi bir sipariş defteri ile emeklilik fonu, hisse senedi fiyatını çok fazla düşürmeden hisselerini boşaltabilir ve emeklilik sahiplerine en iyi anlaşmayı sağlayabilir.

Bu durum, seviye 2 verilerinin ortalama günlük alım satıcınız için neden anlamsız olduğunu göstermektedir. Bu miktar, ticaretinin nadiren teklif fiyatını tüketeceği veya 1. seviyede görebileceği fiyat sunacağı küçük miktarlarda işlem görecektir.

Çok büyük kurumlar haricinde, bu tür verileri tam olarak kullanabilen tek piyasa aktifi, son derece düşük komisyonlar ödeyen ve potansiyel olarak “boşluklar” ın neden olduğu nispeten büyük fiyat hareketlerinden yararlanabilecek yüksek hızlı, otomatik bir işlem algoritması olacaktır. sipariş kitapları.

Seviye 2 veri maliyeti çok daha sonra Seviye 1 veri ve fark yani Seviye 1 veri bir döviz maliyeti için altı ay için 2000 USD nerede Seviye 2 veri size 5000 USD mal olacak.

Uluslararası Pazarlar için olduğu kadar Dünya'da da En İyi Pazar veri sağlayıcısı

1) Bloomberg

2) Reuters

3) Etkileşimli Veriler

4) OneMarketdata

5) Ticker Plant (FT Hindistan)

6) Kendini Değiştirir

7) Telekurs

8) Tickdata

9) ActivFinancial

10) Sabah yıldızı

Aşağıda bazı Market veri dağıtıcıları hakkında bilgi verilmiştir:

• Bloomberg

Bloomberg, veri, haber ve analitiğin önde gelen global sağlayıcısıdır. BLOOMBERG TERMINAL ve Bloomberg'in medya hizmetleri gerçek zamanlı ve arşivlenmiş finansal ve piyasa verileri, fiyatlandırma, ticaret, haber ve iletişim araçlarını, kurumlara, haber kuruluşlarına, finans ve hukuk profesyonellerine ve dünyadaki bireylere tek bir entegre pakette sunmaktadır.

• Etkileşimli Veriler

Interactive Data, kurumsal ve bireysel yatırımcılara menkul kıymet fiyatlandırma, finansal bilgi ve analitik araçların önde gelen global sağlayıcısıdır.

Şirket, zamana duyarlı fiyatlandırma (değerlendirilmiş fiyatlandırma dahil), temettü, kurumsal işlem ve açıklayıcı araçlar dahil olmak üzere dünya çapında işlem gören 3, 5 milyondan fazla menkul kıymet için açıklayıcı bilgi sağlamaktadır. Dünyanın en tanınmış finansal hizmet ve yazılım şirketlerinin çoğu, ticaret, analiz, portföy yönetimi ve değerleme faaliyetlerini desteklemek için şirketin hizmetlerine abone oluyor.

Interactive Data Corporation (NYSE: IDC), Bedford, Massachusetts'te yer almaktadır. Markalı işletmeleri - FT Interactive Data, ComStock, CMS BondEdge ve eSignal - Interactive Data sayesinde Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da bulunan ofislerde yaklaşık 1.800 çalışan bulunmaktadır.

FT Interactive Data, FTSE endeks verilerini hem aktif tüccar hem de kurumsal müşterilere ilgili hizmetleri aracılığıyla sağlar.

• Reuters

Küresel bilgi şirketi Reuters, finansal hizmetler, medya ve kurumsal pazarlardaki profesyoneller için vazgeçilmez bilgi sağlar. Bilgimiz güvenilirdir ve hız, doğruluk ve bağımsızlık konusundaki itibarımıza dayalı olarak dünya genelinde karar verme sürecini yönlendirir.

Dünya çapında yaklaşık 357.000 finans piyasası profesyoneli Reuters hizmetlerine güveniyor ve onlara rekabet etmelerine yardımcı olacak bilgi ve araçları sağlıyor. Bunlar masaüstleri veya veri beslemeleri, rakipsiz haberler, analitik ve geçmiş ve temel veriler aracılığıyla gerçek zamanlı bilgileri içerir. Reuters broker-nötr ticaret araçları en büyük küresel ticaret topluluğuna erişim sağlar.

• Telekurs Finansal

Uluslararası finansal bilgileri toplama, işleme ve yayma konusunda 75 yılı aşkın tecrübesi ile Telekurs Financial, 20 şubesi ve ofisi ile dünya çapındaki en kapsamlı menkul kıymet veritabanlarından birini (2, 4 milyondan fazla enstrüman) korumaktadır. Çok çeşitli küresel ve yerel ürünler, sunulan tüm veriye kolay erişim sağlar:

• Veritabanınıza sağlanan verilerin daha sonra işlenmesi için ürün işleme

• Özel aramalar ve verilerin ekran görüntüsü için kullanıcı dostu bir formatta görüntülenmesi.

Telekurs Financial'in hizmetlerini özel yapan, yapılandırılmış ve kodlanmış temel ve kurumsal eylem verilerinin güncel fiyat bilgileri ve finansal haberler ile doğrudan bağlantılı olmasıdır.

• Thomson

Thomson Corporation, iş ve profesyonel müşterilere entegre bilgi tabanlı çözümlerin önde gelen global sağlayıcısıdır. Thomson, müşterilerinin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan yazılım araçları ve uygulamaları ile katma değerli bilgiler sağlar. Hukuk, vergi, muhasebe, yüksek öğretim, referans bilgileri, kurumsal e-öğrenme ve değerlendirme, finansal hizmetler, bilimsel araştırma ve sağlık alanlarında 20 milyondan fazla bilgi kullanıcısına hizmet veriyoruz.

• Townsend Analytics

Townsend Analytics tarafından oluşturulan RealTick, elektronik ticaret endüstrisinin önde gelen çok varlıklı, çok aracı kurumlu ve çok yollu doğrudan erişimli işlem platformudur. RealTick gerçek zamanlı piyasa verilerini, haberleri ve analizleri sunar; sofistike ticaret araçları; brokerlere, borsalara ve ECN'lere rakipsiz erişim; ve kurumlara, aracı kurumlara ve bireysel yatırımcılara risk yönetimi araçları. RealTick'in gelişmiş teknik tasarımı, son teknoloji veri merkezleri ve pazar verileri ve siparişleri için yedek bir ağ tarafından desteklenmektedir.

Lokesh Madan
Blog - //algotradingindia.blogspot.in/
(CEP motor entegrasyonu ile en iyi şekilde seçim yapmanıza yardımcı olabiliriz).