Eğitim

Quantcon 2015 - Canlı Akış Konferansı

"Trading Strategies that are Designed, Not Fitted" by Robert Carver from QuantCon NYC 2017 (Haziran 2019).

Anonim

QuantCon 2015, yıkıcı bir miktar ticareti olayı, varolan duvarları algoritma işlemine dönüştürerek size sadece Wall Street'e tipik olarak sunulan araçlar ve içerik setlerine bir bakış açısı sunacaktır.

Yenilikçi görüşmelere ve atölyelere öncülük eden önemli uzmanlar aracılığıyla, algoritmik ticaret stratejilerini keşfederek ve yatırım fikirlerine açık kaynaklı e-etimler uygulayarak yatırım performansınızı nasıl geliştireceğinizi öğreneceksiniz.

Katılmaya devam edin ve gelip kendinizi güçlendirin ve yatırım stratejilerinizi geliştirmeye hazır olun.

Etkinlik Tarihi ve Saati : 14 Mart 2015 (8.15-18.00 EDT)

Ne alacaksın?

Canlı yayını başarılı hale getirmek için 100 izleyiciye ihtiyacımız var - çevrimiçi deneyimi heyecan verici ve ilgi çekici hale getirmek için kritik bir kitle.

Canlı yayına ve özel bir sohbet odasına erişebileceksiniz.

Her 25 veya daha fazla katılımcının katkısı, Quantcon 2015'e ücretsiz video akışı erişimine sahip olacak

Çalıştaylar ve Konuşmalar

Wall Street: T2AM şirketinde Research and Co-Portfolio Manager Sorumlusu Lisa Borland'ın “Artıları” ile Karşılaştığı Ticaret Stratejilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Düşük Frekans Verileri, Ernest Chan, Yönetim Üyesi, QTS Capital Management, LLC.

Düşük frekans stratejilerinin, geriye dönük test için sadece düşük frekanslı veriyi gerektirdiğine inanılmaktadır. Düşük frekanslı verilerin kullanılmasının, düşük frekanslı stratejiler için bile tehlikeli şekilde artırılmış geriye dönük sonuçlara yol açabileceğini göstereceğiz. Örnekler kapalı uçlu bir fon stratejisinden, uzun vadeli bir hisse senedi stratejisinden ve bir vadeli işlem stratejisinden alınacaktır.

Piyasa Görünümü 2015: Kabarcıkların Nasıl Giderileceği, Piyasada Çöküşlerin Önlenmesi ve Büyük Getiriler Kazanılması, Mebane Faber, Cambria Yatırım Yönetiminin Kurucu ve Baş Yatırım Sorumlusu
Mebane'nin Toplantısına Katıl ve Öğrenin…
- Neden geleneksel bir 60/40 tahsisi% 8'e varamayacak?
- Uluslararası borsalara nasıl değer verilir?
- Piyasadaki kabarcıklardan nasıl kaçınılır ve “kan sokaklarda” ne zaman alınır?
- Her zaman en ucuz pazarlara yatırım yapmak için bir ticaret sistemi nasıl oluşturulur?

Yatırım balonları ve spekülatif maniaslar, insanlar piyasalarda yer aldığı sürece muhtemelen var olmuşlardır. Yatırımcılar bu patlamalar ve kayıpları nasıl tanımlayabilir ve önleyebilir, hatta bu çöküşlerden nasıl kazanç sağlayabilirler? Graham ve Dodd'un çalışmalarına dayanan Robert Schiller, 1990'ların sonlarında düşük hisse senedi getirileri için zamanında uyarılar vermek üzere, CAPE'yi, döngüsel olarak düzeltilmiş fiyat-kazanç oranı oranını popüler hale getirdi. Mebane Faber, bu değerleme metriğini 30'dan fazla dış pazara uygular ve hem pratik hem de kullanışlı bulmaktadır. Bu sunumda, değerleme temelinde küresel hisse senedi portföyleri oluşturmak için bir alım satım sistemi açıklanacak ve bu da göreceli ve mutlak değerleme dayalı piyasaları seçerek önemli bir performansa yol açacaktır.

Kadınlar Quantopian'daki Ürün Direktörü Karen Rubin tarafından S & P 500'ü Nasıl Fethediyor?

Credit Suisse'in Cinsiyet 3000 raporuna göre, 2013 sonunda, kadınlar 40 ülkede 3000 şirkette üst yönetimin% 12, 9'unu oluşturuyor. 2009'dan beri, yönetim kadrosunun% 25-50'si kadın olan şirketler% 22-29 oranında geri döndü. Eğer yönetimde kadınlarla çalışan şirketler geride kalıyorsa, kadın lider şirketlere yatırım yaparsanız ne olur? Karen Rubin, bu soruyu Quantopian araştırma platformunda keşfedecek ve bulgularını paylaşacak.

Büyük Ölçekli Yapılandırılmamış Metinden Nicelik Modelleri Oluşturmada Örnek Olaylar, Sameena Shah, Araştırma Direktörü, Thomson Reuters

SEC başvuruları şirketin sağlığına bir pencere açıyor ve yatırımcılar için son derece önemlidir. Tarihsel olarak, başvuruları okumak ve yorumlamak için mümkün olan tek yol, alan uzmanlarının başvuruları yorumlaması ve kamuya rehberlik etmesi için el ile yapılmıştır. Ancak, büyük veri teknolojileri ve Doğal Dil işleme alanındaki gelişmeler otomasyonunu sağlamıştır. Sameena, ekibinin dosya ve sosyal medyadaki metinden tahmini modelleri nasıl oluşturduğunu tartışacak.

10 Ways Backtests Yalan, Tucker Balch, Lucena Araştırmalarının Eş Kurucusu ve CTO'su

“Ben hiç kötü bir backtest görmedim” - MSCI'da araştırma başkanı Dimitris Melas. Kantitatif Analistler, alım satım stratejilerini doğrulamanın bir aracı olarak ağırlıklı olarak backtestlere güvenirler. Çoğu zaman, stratejiler simülasyonda harika görünür, ancak canlı ticarette sözlerini yerine getiremezler. Bu başarısızlıkların bir takım nedenleri vardır, bunlardan bazıları bir miktar geliştiricinin kontrolünün ötesindedir. Ancak diğer hatalar, yaygın ama sinsi hatalardan kaynaklanır. Bu konuşmada, iyimser backtest'lerle sonuçlanabilecek strateji geliştirme ve testlerindeki 10 tuzaktan oluşan bir listeyi inceleyeceğim. Ayrıca onları tespit etmek ve bunlardan kaçınmak için yöntemler de sunacağım. Bu konuşma, önemli ölçüde başarılı geri testlerle sunulduğunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek isteyen araştırmacılar ve aynı zamanda quant olmayanların ilgisini çekecektir.

Oyunun Önünde Kalmak, Sarah Biller, State Street Global Exchange'de İnovasyon Operasyon Direktörü

Geçtiğimiz on yıl boyunca, ticaret hacimleri katlanarak büyümüştür. Teknoloji ışık hızında ilerlemiştir. Yatırım yapılabilir bilgi kaynakları patladı. Temel verilerin uygunluğunu sorgulamalarına yol açan alternatif kaynaklardan elde edilen veriler ve analizlerle daha hızlı bir şekilde yatırım yapmak için etkinleştirilen sermaye yatırımcıları, geçmişten gelenlerden farklıdır. Bu muazzam, yatırım ortamına kalıcı bir değişim fırsat getiriyor. Sarah, yatırımcıların bu değişikliği anlamlandırmasına yardımcı olacak yeni veri ve yatırım analiz kaynaklarını tartışacak.

Makine Öğrenim Yaklaşımı, Michael Kearns, Bilgisayar ve Bilgi Bilimleri Profesörü, UPenn
Geleneksel finansal piyasalar, artan otomasyon ve yeni değişim ve mekanizmaların getirilmesi nedeniyle hızlı bir teknolojik değişim geçirdi. Bu tür değişiklikler, çoğu bir makine öğrenim yaklaşımını davet eden, algoritmik ticarette yeni sorunlara meydan okudu. Bu konuşmasında Michael, piyasa etkisinin sınırlandırılması, sansürlenmiş verilerle uğraşmak ve riskle ilgili hususları dahil etmek gibi yeni ML konularına odaklanarak birkaç algoritmik ticaret sorununu inceleyecek.

Bir Sipariş Türünün Oluşumu, Dan Aisen, IEX'de Eş Kurucu ve Kantitatif Geliştirici

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, değişim ve karanlık havuz düzeni türleri, ABD hisse senedi piyasalarında WSJ'nin ortaya koyduğu ve SEC cezalarını kaydettiği sıcak konulardan biri olmuştur. Daha fazla olumsuzlukla baş etmekten ziyade, bu konuşma, piyasa yapısının verimsizliğinin, olası çözümlerin araştırılmasından keşfinden ve nihayetinde sonucun konuşlandırılması ve değerlendirilmesi yoluyla yeni bir sipariş türü geliştirme sürecine girecektir. Bu konuşma, borsaların ve karanlık havuzların borsa fiyatını düşünceli düzen türü tasarımıyla nasıl etkileyebileceğini araştıracaktır.

Mobil Devrim ve Modern Veri Toplamanın Geleceği, Joe Reisinger, Eş-Kurucu ve İnşası CTO

Büyük ölçekli jeo-uzamsal, ekonomik ve insani kalkınma verilerinin toplanması ve iyileştirilmesi - işyerleri, yatırımcılar, politika yapıcılar, düzenleyiciler ve stratejistler için kritik girdiler oluşturan veriler, şu anda gerçekleşmekte olan şeylere zamanında ve doğru bir şekilde ulaşmak isteyen - yavaş, zor ve pahalıdır. Birçok ülkede, bu tür veri hatları henüz mevcut değildir. Mississippi'den Mozambik'e kadar dünyadan yayılan internet erişimi olan akıllı telefonların çoğalması, bu sektördeki yeteneklerimizi hızla değiştiriyor - ve Premise, modern teknolojiyi insan zekasıyla harmanlayarak gerçeğin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde haritalanması için modeli daha da geliştiriyor. daha önce hiç olmadığı kadar. Bu konuşmasında, Premise CTO Joe Reisinger, modern veri toplamanın küresel ölçekte evrimi hakkında konuşacak, yeni mobil teknolojinin sınırı, iş ve ekonomi geleceği için kanal ve bununla bağlantılı olarak alternatif ekonomik verilerin rolü. resmi hükümet istatistiklerinin toplanması.

Veri Biliminin Ağrıdan “Gökkuşağı Üzerindeki Tekboynuzlar” a Taşınması, IPython projesinin Lideri Brian Granger, Proje Jupyter'in kurucu ortağı

Veri bilim adamları, kod ve verilerle çalışırken çeşitli acı noktaları yaşarlar. Mevcut yazılım araçları nesli, işbirliğini engeller, kullanıcıları şaşırtır, yüksek bilişsel yükleri olan yükleri yükler, zayıf görsel ve etkileşim tasarımı sergiler, aşırı tescilli ve pahalı, tekrarlanabilirliği önler ve tutarlı veri güdümlü anlatımların yaratılmasını sınırlar. Proje Jupyter, (eskiden IPython) interaktif ve keşifsel bilgi işlem için bir dizi açık kaynaklı yazılım projesi, yukarıdaki ağrı noktalarını ele almaya çalışıyor. Bu konuşma, kullanıcı arayüzleri ve görselleştirmeler, hesaplamalı anlatımların işbirliği ve paylaşımı ve yazılımlarımızın şirketler, araştırma grupları ve açık internet üzerinden konuşlandırılması üzerinde yoğunlaşacaktır. Ağrının azaltılması, farklı kuruluşların Jupyter Defterini nasıl kullandıklarına dair çeşitli örnekler vererek gösterilecek. Ancak, “Tekboynuzlar Üzerindeki Unicorn'lar” sözümüzü vermeden önce yapmamız gereken çok büyük işten dolayı dürüst olacağım.

Kantitatif Finansta Olasılıksal Programlama, Thomas Wiecki, Quantopian'da Kurşun Veri Bilimcisi

Bir portföyün performans-risk dengesini değerlendirmek için çok sayıda ölçüm var. Bu metriklerin pratikte yararlı araçlar olduğu kanıtlanmış olsa da, bunların çoğu, büyük miktarda veri gerektirir ve normal olarak dağıtılacak geri dönüşleri ima eder. Bayes modellemesi, finansal getiri ve risk ölçümlerini modellemede büyük esneklik sağlayan istatistiksel bir çerçevedir. Ayrıca, bu metriklerin belirsizliği doğrudan arka dağılım açısından da ölçülebilir.
Bu konuşmada Thomas kısaca Bayesian istatistiğine genel bir bakış ve PyMC gibi Orantılı Programlama çerçevelerinin karmaşık istatistiksel modelleri oluşturmak ve tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayacaktır. Daha sonra Sharpe oranı gibi ortak finansal risk ölçümlerinin olasılıksal bir program olarak nasıl ifade edilebileceğini gösterecektir. Quantopian'da çalışan anonimleştirilmiş algoritmalardan gerçek dünya verilerini kullanarak, normallik varsayımının Sharpe oranını nasıl kuvvetlendirdiğini ve ağır kuyruklu dağılımların bu sorunu nasıl çözebileceğini gösterecektir.

Quandl'dan yararlanan, Tammer Kamel, Quandl.com'un kurucu ortağı ve CEO'su

Bu, Quantopian, R ve Python dahil olmak üzere çeşitli araçlardan Quandl aracılığıyla finansal verilerin nasıl kullanılacağına dair gösterime dayalı bir çalışma seansı olacaktır. Konuşma, temel ve gelişmiş veri erişim yöntemlerini kapsayacak ve ayrıca Quandl.com adresinde bulunan ücretsiz ve ticari verilere genel bir bakış sunacaktır.

Türkiye veya tüccar? Jeremiah Lowen, Kokino LLC'de Risk Yönetimi Direktörü

Backtest'ler hain olabilir. Her ne kadar pek çok kişi, “geçmiş performansın gelecekteki geri dönüşleri göstermediğini” hızlı bir şekilde kabul etmesine rağmen, çoğu hala algoritmaları yalnızca geriye dönük testlerle değerlendirmektedir. Bu konuşmada, varsayımsal sonuçların yorumlanması ve hesaplanmasıyla ilgili yaygın tuzakları ele alacağız. Bir şüphecinin kantitatif yatırım konusundaki görüşünü benimseriz ve “en iyi uygulamalar” takip ettikçe bile, onların sunabileceği çeşitli önyargıları ve hataları inceleriz. Nihayetinde, bir backtest'in bir temsilcisinin temsilcisi olduğu güvenini kazanabilme derecesini anlamaya çalışacağız. algoritmanın kalitesi.

Quantopian Araştırma Platformu'ndaki Stok Satın Alma Duyurularından Alfa Bulma Anju Marempudi, IntelliBusiness'ın kurucusu ve CEO'su ve EventVestor ve Seong Lee'nin yaratıcısı, Quantopian'daki Müşteri Mühendisi
Hisse senedi geri alımları rekor düzeydedir ve çeşitli çalışmalar stok geri alım duyurularında alfa fırsat pencereleri kurmuştur. Bu konuşmasında EventVestor kurucusu Anju Marempudi ve Quantopian müşteri mühendisi Seong Lee geri bildirimleri ele alacak, hisse geri alım verilerini analizler için analiz edecek, geri alım duyurularındaki aşırı geri dönüşleri ölçmek için bir olay çalışması yürütecek ve son olarak Quantopian'ı kullanarak geri test ile bir ticaret algoritması geliştirecek Araştırma platformu

Hedge Fon Yöneticisi Seçimi ve Quantopian Açık Justin Lent, Fon Geliştirme Direktörü

Yarışmadan Hedge Fonu'na: Bu konuşma, Quantopian'ın ilk aylık ticaret yarışmasının sonuçlarına ve Quantopian'ın, hedge fon seçimini bilgilendirmek için ticaret yarışmalarından elde ettiği verileri ve sonuçları nasıl kullanacağına odaklanacak. Tartışma, ilişkisiz portföylerin inşasına ve geriye dönük testler ve örnek dışı performansa dayalı stratejilerin performans değerlendirmesine odaklanacaktır.

Democratized Investing, Akhil Lodha, Dilimlenmiş Yatırımın kurucularından ve FutureInvestor.co'nun kurucusu Mesh Lakhani'den

İdeal bir dünyada, bir yatırımcının risk / getiri hedeflerine dayalı bir Dengeli portföy oluşturmasına izin veren bir dizi yatırım fırsatına erişimi vardır. Ne yazık ki, ideal bir dünyada yaşamıyoruz ve pek çok yatırım fırsatı sadece Kurumsal Yatırımcı için mevcuttu. Bu eğilim, AngelList, Wealthfront ve Sliced ​​Investing gibi yeni şirketler tarafından teknoloji ve inovasyon olarak değişmeye başlamış, diğerleri arasında daha fazla kişinin yatırım hedeflerini karşılayan dengeli bir portföy oluşturmasına izin vermesi ve bu engellere erişimi engeller. Bu konuşmada, dengeli bir portföy ihtiyacına, “yeni çağa” yatırımcı için yatırım araçlarına ve bireysel yatırımın geleceğine odaklanacağız.

Metin Analizini Geliştirmek için Alan Uzmanlığını Kullanma, Prattle Analytics'in Kurucusu ve CEO'su Evan Schnidman

Metin analizinin, yapılandırılmamış verilerden oluşan devasa bir dünyaya bakış açısı getirdiği yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu veriler, kurumsal düzenleyici başvurulardan merkez bankası iletişimine kadar değişen bir ticarete konu olan altın madenini sunmaktadır. Fakat diğer “büyük veri” alanları gibi, bu materyal odağı daraltmadan neredeyse faydasızdır. Bu konuşma, derin alan uzmanlığının metin analiz verilerini güçlü bir yatırım aracına dönüştürmeye yardımcı olabileceği yöntemleri inceleyecektir.

Başa gitmek

QuantCon 2015 Gündemi (Zamanlamalar EDT içinde)

Convene, 17. kat, New York

08:15 - 09:25 arası: Kahvaltı ve Kayıt, 17. Kat

9: 26: 53.59: Quantopian'ın Kurucusu ve CEO'su John “Fawce” Fawcett tarafından QuantCon 2015'e hoş geldiniz.

Wharton Salonu

09:30 - 10:30 saatleri arasında: Wall Street: T2AM'de Araştırma ve Koordinasyon Direktörü Lisa Borland'ın “Kalabalık” ve “Artılar” dan Kaynaklanan Ticaret Stratejilerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

Wharton Salonu

10:30 - 11:15:00: Piyasa Görünümü 2015: Nasıl Yapılır? Baloncuklar Nasıl Giderilir, Piyasa Çöküşlerinden Kaçın ve Büyük Getirileri Kazanın Mebane Faber, Eş Kurucu ve Cambria Yatırım Yönetiminin Baş Yatırım Sorumlusu

Wharton Salonu

11:20-12:00

1. Oturum: Çalıştaylar ve Konuşmalar

Michael Kearns, Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Profesörü, Upenn'in Makine Öğrenmesi Yaklaşımı

Tribeca Hub

Türkiye veya tüccar? Jeremiah Lowin, Kokino LLC şirketinde Risk Yönetimi Direktörü

Nolita Hub

Ticaret Stratejilerinin Bulunması, İncelenmesi ve Rafine Edilmesi: Bridgewater Associates Araştırma Görevlisi ve Domino'nun Kurucu Ortaklarından Matthew Granade ve Uygulamalı Akademisyenlerde Yönetim Müdürü Yoshiki Obayashi

Soho Hub

Quandl'ın Quandl.com'un kurucu ortağı ve CEO'su Tammer Kamel tarafından Yatırım Stratejilerinizde Kalma

Murray Hill Hub

12:00 - 12:20:00: Öğlen yemeği

Wharton Hall'da Ana Fuaye & Oturma Servisi

12:20-01:00

Kadınlar, Quantopian'daki Ürün Direktörü Karen Rubin tarafından S & P 500'ü nasıl fethediyor, ardından Sürpriz Duyuru ile Özel Bir Konuk izliyor.

Wharton Salonu

1:00 pm - 15:45 Ernie Chan, Yönetim Kurulu Üyesi, QTS Capital Management, LLC'nin Düşük Frekans Verilerine Dikkat.

Wharton Salonu

1:50 pm - 22:30 Oturum 2: Çalıştaylar ve Konuşmalar

Project Jupyter'in kurucu ortağı olan IPython projesinin lideri olan Brian Granger tarafından Ağrıdan “Gökkuşağı Üzerindeki Tekboynuzlar” ' a Ağrıdan Veri Bilimi Taşınması

Tribeca Hub

Büyük Ölçekli Yapısal Olmayan Metinlerden Sameena Shah, Araştırma Direktörü, Thomson Reuters

Nolita Hub

Semantik Analiz ve Duygulanmanın Ötesinde Hareket Etme - Crowdsourced ve diğer Sosyal Finans Veri Kümelerinden Alfa Türetme, Estimize'nin Kurucusu ve CEO'su Leigh Drogen

Soho Hub

Quantopian Araştırma Platformundan Stok Satın Alma Duyurusu Anju Marempudi'nin, IntelliVusiness'ın kurucusu ve CEO'su EventVestor'un kurucusu ve CEO'su olan Seong Lee, Quantopian için Müşteri Mühendisi

Murray Hill Hub

2:30 pm - 22:45 arası (Fuaye)

2:45 - 15:30, 3. Oturum: Çalıştaylar ve Konuşmalar

10 Ways Backtests Tucker Balch, Lucena Araştırma ortak kurucusu ve CTO tarafından yalan

Tribeca Hub

IEX'de Daniel Aisen, Eş Kurucu ve Kantitatif Geliştirici tarafından Bir Sipariş Türünün Oluşumu

Nolita Hub

Mobil Devrimi ve Modern Veri Toplamanın Geleceği Joe Reisinger, Eş Kurucu ve CTO'nun İnşası

Soho Hub

Quantopian Hedge Fon Yöneticisi Seçimi ve Quantopian Açık Justin Lent, Fon Geliştirme Direktörü

Murray Hill Hub

3:35 pm - 04:15 4. Oturum: Çalıştaylar ve Konuşmalar

State Street Global Exchange'de İnovasyon için Operasyon Direktörü Sarah Biller'ın Oyunun Önünde Kalmak

Tribeca Hub

Demineralize Yatırım, Akhil Lodha, Dilimli Yatırım Kurucularından ve FutureInvestor.co Kurucusu Mesh Lakhani'den Yatırım Yaptı

Nolita Hub

Prattle Analytics'in Kurucusu ve CEO'su Evan Schnidman tarafından Metin Analizini Geliştirmek için Alan Alanında Uzmanlık Kullanımı

Soho Hub

Kantitatif Finansta Olasılıksal Programlama, Thomas Wiecki, Quantopian şirketinde Lead Data Scientist

Murray Hill Hub

16:20 - 14:55:00: Sistematik Yatırımlarda Kariyer : Endüstrinin Sonu Matthew Granade, Bridgewater Associates'teki Eski Araştırma Başkanı ve Domino'nun Kurucu Ortağı

Wharton Salonu

4:55 pm: John'un “Fawce” Fawcett, Quantopian'ın Kurucusu ve CEO'su tarafından Kapanış Yorumları

Wharton Salonu

17:00 - 18:00 arası: Ağ ve Kokteyller

Ana fuaye